华尔街的创造“恐惧指标” —— VIX波动率指数上周跌至新冠疫情以来最低。但该公司Christian Mueller-Glissmann等人在日期为11月27日的回撤报告中写道，投资者继续权衡前景面临的高盛风险，包括地缘政治、美股明年选举日程密集，动率大跌对冲的机以及经济增长方面可能出现的指数冲击。
“股市近期上涨过后，创造我们认为存在有吸引力的回撤介入点以对冲回撤风险，”策略师们表示。高盛
他们指出，美股标普500指数3个月看跌期权价差接近历史低点。动率大跌对冲的机从更长投资期限来看，他们看好股票领式期权策略，即卖出价外看涨期权，为买入平价的看跌期权提供资金。
VIX指数上周跌至12.45，此后一直徘徊在13以下。波动率的下降为美股上涨提供了支撑，标普500指数今年以来上涨了近19%，仅过去一个月就飙升了10%以上。
“随着通胀回归正常的速度快于预期且增长仍坚韧，市场进一步拥抱美国‘反向’金发女郎经济，支撑跨资产波动率继续走低，”策略师们表示。
责任编辑：周唯
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