银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》，银监修订引入三个量化指标，订办动性进一步完善了流动性风险监测体系，法完风险细化了流动性风险管理相关要求。行流修订后的监测《办法》于2018年3月1日起生效。

　　《办法》新引入三个量化指标：净稳定资金比例、体系优质流动性资产充足率和流动性匹配率，银监前两项分别适用于资产规模在2000亿元以上和以下的订办动性商业银行，第三项适用于全部商业银行。法完风险《办法》还进一步完善了流动性风险监测体系，行流对部分监测指标的监测计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的体系运用。此外，银监《办法》细化了流动性风险管理相关要求，订办动性如日间流动性风险管理、法完风险融资管理等。

　　银监会相关负责人表示，优质流动性资产充足率相较流动性覆盖率更简单、清晰，该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别。

　　《办法》还根据新监管指标的不同特点，合理设置了过渡期。对于新增的优质流动性资产充足率和流动性匹配率两项指标，分别设置的达标期限为2018年年底和2019年年底。对于银行较为熟悉的净稳定资金比例则不设置过渡期。对于资产规模新增到2000亿元的银行，《办法》还赋予了缓冲期，在突破次月仍可使用原监管指标，之后再适用新监管指标。

　　“随着国内、国际经济形势的变化，金融市场出现了很多新特点。银监会对原办法进行补充和完善，对于商业银行更好加强流动性管理、保持银行体系稳定有非常重要的意义。”光大银行风险管理部总经理高志兵告诉记者，“《办法》设置过渡期后，商业银行可以按照监管要求改进流动性风险管理的体系和技术方法，通过主动的资产负债管理，满足监管的要求。”

　　工商银行资产负债管理部赵传新对记者表示：“工商银行一直采取稳健审慎的流动性管理策略。下一步我们将根据监管要求，持续完善流动性风险管理机制，统筹做好集团流动性风险的管理，保持集团流动性安全稳健。”

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