生意社基差率分布年度监测(2022/09/14)_正态分布_周期

[热点] 时间:2024-04-29 04:43:17 来源:蓝影头条 作者:焦点 点击:64次
原标题:生意社基差率分布年度监测(2022/09/14)

生意社

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。生意社基据生意社对基差率10年以上的差率监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,分布分布且具有以下的年度特征:

1、基差率变化有一定的监测趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。正态周期

生意社测算了各商品期货的生意社基最新基差率,在不同周期内的差率分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),分布分布投资机会较大;2σ外投资机会更大。年度

2022-09-13基差率在1年内的监测分布

商品名称当日基差率均值分布
大豆(期)5.80%-0.67%1σ外
玉米-2.03%-0.98%
玉米淀粉3.19%6.62%
苯乙烯5.58%1.91%
乙二醇-2.31%1.66%1σ外
铁矿石(澳)6.23%12.81%1σ外
冶金焦1.23%-4.16%
鸡蛋22.45%5.89%1σ外
炼焦煤20.25%13.30%
LLDPE-0.35%1.59%
生猪-0.21%-6.52%
豆粕18.12%10.25%1σ外
棕榈油(期)8.28%14.44%1σ外
液化气5.30%6.13%
PP(拉丝)1.20%0.82%
PVC-1.07%2.04%
大豆油10.71%6.61%2σ外
皮棉8.09%6.04%
棉纱32S19.41%10.74%1σ外
玻璃3.19%6.82%
甲醇-0.76%-0.42%
菜籽油17.09%5.90%2σ外
涤纶短纤3.48%4.45%
小麦3.83%9.17%
菜籽粕18.47%7.84%1σ外
油菜籽(期)10.31%2.47%2σ外
重质纯碱17.37%9.41%
硅铁-9.01%-2.20%1σ外
锰硅-3.79%-0.55%
白糖3.51%-0.66%1σ外
PTA14.26%2.23%2σ外
尿素3.07%7.27%
动力煤1.33%22.53%2σ外
铜(期)1.11%0.71%
铝(期)-0.34%-0.11%
锌(期)2.33%1.12%1σ外
铅(期)-0.18%-0.14%
镍(期)2.10%3.14%
锡(期)3.21%2.24%
黄金0.03%-0.29%
白银-0.53%-0.75%
螺纹钢4.85%3.44%
线材-8.62%-0.54%1σ外
热轧板卷3.06%2.58%
不锈钢0.60%4.69%1σ外
燃料油57.40%43.97%2σ外
沥青13.95%4.35%1σ外
天然橡胶-5.63%-5.06%
针叶木浆9.33%2.39%1σ外
小麦(强)-5.06%-7.30%

注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。正态周期

2σ外,生意社基表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。差率

分布在1σ内的分布分布,则不予标记(即为空)。

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