生意社
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。生意社基据生意社对基差率10年以上的差率监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,分布分布且具有以下的年度特征:
1、基差率变化有一定的监测趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。正态周期
生意社测算了各商品期货的生意社基最新基差率,在不同周期内的差率分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),分布分布投资机会较大;2σ外投资机会更大。年度
2022-09-13基差率在1年内的监测分布
商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
大豆(期) | 5.80% | -0.67% | 1σ外 |
玉米 | -2.03% | -0.98% | |
玉米淀粉 | 3.19% | 6.62% | |
苯乙烯 | 5.58% | 1.91% | |
乙二醇 | -2.31% | 1.66% | 1σ外 |
铁矿石(澳) | 6.23% | 12.81% | 1σ外 |
冶金焦 | 1.23% | -4.16% | |
鸡蛋 | 22.45% | 5.89% | 1σ外 |
炼焦煤 | 20.25% | 13.30% | |
LLDPE | -0.35% | 1.59% | |
生猪 | -0.21% | -6.52% | |
豆粕 | 18.12% | 10.25% | 1σ外 |
棕榈油(期) | 8.28% | 14.44% | 1σ外 |
液化气 | 5.30% | 6.13% | |
PP(拉丝) | 1.20% | 0.82% | |
PVC | -1.07% | 2.04% | |
大豆油 | 10.71% | 6.61% | 2σ外 |
皮棉 | 8.09% | 6.04% | |
棉纱32S | 19.41% | 10.74% | 1σ外 |
玻璃 | 3.19% | 6.82% | |
甲醇 | -0.76% | -0.42% | |
菜籽油 | 17.09% | 5.90% | 2σ外 |
涤纶短纤 | 3.48% | 4.45% | |
小麦 | 3.83% | 9.17% | |
菜籽粕 | 18.47% | 7.84% | 1σ外 |
油菜籽(期) | 10.31% | 2.47% | 2σ外 |
重质纯碱 | 17.37% | 9.41% | |
硅铁 | -9.01% | -2.20% | 1σ外 |
锰硅 | -3.79% | -0.55% | |
白糖 | 3.51% | -0.66% | 1σ外 |
PTA | 14.26% | 2.23% | 2σ外 |
尿素 | 3.07% | 7.27% | |
动力煤 | 1.33% | 22.53% | 2σ外 |
铜(期) | 1.11% | 0.71% | |
铝(期) | -0.34% | -0.11% | |
锌(期) | 2.33% | 1.12% | 1σ外 |
铅(期) | -0.18% | -0.14% | |
镍(期) | 2.10% | 3.14% | |
锡(期) | 3.21% | 2.24% | |
黄金 | 0.03% | -0.29% | |
白银 | -0.53% | -0.75% | |
螺纹钢 | 4.85% | 3.44% | |
线材 | -8.62% | -0.54% | 1σ外 |
热轧板卷 | 3.06% | 2.58% | |
不锈钢 | 0.60% | 4.69% | 1σ外 |
燃料油 | 57.40% | 43.97% | 2σ外 |
沥青 | 13.95% | 4.35% | 1σ外 |
天然橡胶 | -5.63% | -5.06% | |
针叶木浆 | 9.33% | 2.39% | 1σ外 |
小麦(强) | -5.06% | -7.30% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。正态周期
2σ外,生意社基表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。差率
分布在1σ内的分布分布,则不予标记(即为空)。
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