ETF丨单月净申购超500亿元,创板央企创新类ETF持续发行(2023年6月月报)
来源:中信证券研究
2023年6月ETF数量增加8只至806只,泰柏规模增加440亿元至18360亿元,瑞沪入最其中A股ETF共610只,中信证券规模增加570亿元至12360亿元。月E亿华A股主流宽基指数涨跌互现,单月多深创100和深证100指数涨幅领先。净申净流ETF日均融资买入额51亿元,购超环比上升12%,夏科日均融券卖出额8亿元,环比上升12%。6月共10只ETF成立,新增规模约73亿元。产品发行及行业动态方面,央企类ETF新产品发行热度持续,6月26日三只中证国新央企现代能源ETF获证监会批复,管理人分别为嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金。ETF互联互通满一周年,标的数量稳步扩容达103只,成交额亦稳步提升,2023年6月北向ETF和南向ETF成交总金额分别达136亿元人民币、927亿港元,均创历史新高。
▍ETF市场概况:
1)2023年6月,沪深两市已成立的ETF数目增加8只至806只,规模增加440亿元至18360亿元。其中A股ETF数量相较于上月末增加7只至610只,规模增加570亿元至12360亿元,6月全市场ETF日均成交1132亿元,较5月上升8%。
2)除货币型ETF(-346亿元)规模出现下降外,海外股票型ETF(+91亿元)、债券型ETF(+30亿元)、商品型ETF(+4亿元)和沪港深股票型ETF(+90亿元)规模均有所上升。
3)A股宽基ETF规模增加334亿元(+6%),A股行业&主题的规模增加215亿元(+4%)。
▍ETF行情绩效:
1)A股主流宽基指数涨跌互现。深创100和深证100指数涨幅领先,科创50和科创创业50指数表现较差。
2)中信证券一级行业指数中19个行业上涨,11个行业下跌,家电(+13%)、汽车(+10%)和通信(+9%)行业涨幅位列前三,医药(-4%)、消费者服务(-4%)和交通运输(-2%)跌幅靠前。
3)根据规模加权收益率,A股细分行业&主题ETF中,通信(+16%)、家电(+11%)、5G(+10%)板块涨幅居前,中药(-6%)、半导体(-6%)、创新药(-6%)等板块表现较差。
▍ETF申购赎回:
1)从大类资产ETF的申赎情况看,2023年6月A股ETF资金整体净流入508亿元。细分来看,A股宽基ETF被净申购310亿元,A股行业&主题ETF获181亿元净流入。其他大类资产ETF申赎情况:债券型ETF(+29亿元)、海外股票型ETF(+27亿元)和商品型ETF(+4亿元)资金净流入,货币型ETF(-348亿元)、沪港深股票型ETF(-4亿元)出现净赎回。
2)A股主题&行业,最受资金热捧的方向为半导体和证券板块,资金净流出最多的板块为国企央企和5G板块。
3)从单个ETF基金申赎情况看,除货币ETF外,华夏上证科创板50ETF净流入最多达48亿元,其次为华泰柏瑞沪深300ETF,净流入45亿元。华夏恒生ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF本月资金净流出最多。
▍ETF融资融券:
1)截至2023年6月30日,共有249只ETF纳入融资融券标的,对应基金规模总计14027亿元。
2)日均融资买入额51亿元,环比上升12%,日均融券卖出额8亿元,环比上升12%。
3)海富通中证短融ETF居月度融资买入额为144亿元居榜首,华夏上证科创板50ETF融券卖出额居首达20亿元。
▍ETF产品发行:
1)2023年6月共有10只ETF成立,新产品成立带来新增规模约73亿元。从募集规模来看,三只中证国新央企科技引领ETF募集规模领先,合计募集48亿元,占6月新产品募集资金总量近70%。另外6月还有国证通信、中证800价值ETF等多只产品成立。
2)截止6月30日,6只年内已发行成立的“1+N”央企指数产品的发行募集总规模达到108亿元。6月26日三只中证国新央企现代能源ETF获证监会批复,管理人分别为嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金。
3)互联互通ETF标的数量稳步扩容,目前已达103只,较开通伊始增加14只,成交额亦稳步提升,2023年6月北向ETF和南向ETF当月成交总金额分别达136亿元人民币、927亿港元,均创历史新高。
▍风险因素:
历史业绩不代表未来表现。
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